Jurnal: Perancangan Sistem Informasi Risiko Pasar untuk Bank

Abstrak

Manajemen risiko pasar merupakan bagian kegiatan pokok untuk setiap bank manapun baik itu bank skala besar ataupun kecil. Karena risiko pasar menyangkut sekurangkurangnya dua hal penting, yaitu suku bunga dan nilai tukar, di mana hal ini sangat berkaitan erat dengan proses bisnis bank, baik itu dari sudut pemberian kredit/pinjaman kepada debitur maupun dari sudut pendanaan bank terhadap kreditur itu sendiri. Sehingga bank menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian yang selanjutnya jika risiko-risiko tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, maka kerugian yang ditimbulkan dapat berakibat fatal terhadap permodalan bank yang bisa menyebabkan bankrutnya bank tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dicoba untuk dibuat analisis dan desain dari sistem informasi risiko pasar untuk bank yang kelak dapat dikembangkan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak bank yang peduli terhadap manajemen risiko pasar. Selain suku bunga dan nilai tukar yang dipertimbangkan, dalam analisis dan desainnya pun mempertimbangkan perubahan nilainya yang real time terhadap pasar sehingga pihak bank dapat segera mengetahui dampaknya terhadap kegiatan bisnisnya dengan begitu dapat segera diambil keputusan agar keseimbangan dan keuntungan bisnis bank dapat tetap dipertahankan.

Kata kunci: Risiko pasar, suku bunga, nilai tukar, bank, pasar (referensi), stress testing, VaR, eksposur

Pendahuluan

Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Yang dimaksud dengan variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, lihat [6].

Peneliti: Muhamad Nursalman

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di link berikut: