Jurnal: Peramalan Data IHSG Menggunakan Fuzzy Time Series

Jurnal: Peramalan Data IHSG Menggunakan Fuzzy Time Series

Jurnal: Peramalan Data IHSG Menggunakan Fuzzy Time Series


Abstrak

Fuzzy time series merupakan salah satu metode soft computing yang telah digunakan dan diterapkan dalam analisis data runtun waktu. Tujuan utama dari fuzzy time series adalah untuk memprediksi data runtun waktu yang dapat digunakan secara luas pada sembarang data real time, termasuk data pasar modal. Banyak peneliti yang telah berkontribusi dalam pengembangan analisis data runtun waktu menggunakan fuzzy time series, seperti Chen dan Hsu [1], Jilani dkk. [2], serta Stevenson dan Porter [3]. Dalam penelitian ini, dicoba untuk menerapkan metode fuzzy time series pada salah satu indikator pergerakan harga saham, yakni data IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Kinerja metode yang diusulkan dievaluasi dengan menghitung tingkat akurasi dan tingkat kehandalan metode fuzzy time series yang diterapkan pada data IHSG. Melalui pendekatan ini, diharapkan metode fuzzy time series dapat menjadi alternatif untuk memprediksi data IHSG yang merupakan salah satu indikator pergerakan harga saham di Indonesia. 

Kata kunci – fuzzy time series, data runtun waktu, soft computing, IHSG 

Pendahuluan 

Dta runtun waktu (time series) adalah suatu rangkaian pengamatan berdasarkan urutan waktu dari karakteristik kuantitatif dari satu atau kumpulan kejadian yang diambil dalam periode waktu tertentu [4]. Untuk memahami karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh data runtun waktu, para peneliti telah mengadopsi metode-metode analisis data runtun waktu (time series analysis) yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang [5,6,7].  

Peneliti: Seng Hansun 

Untuk lebih lengkapnya silahkan download di link berikut:
Jurnal: Peramalan Data IHSG Menggunakan Fuzzy Time Series